Für die Optionsbewertung ist die Schätzung der zukünftigen Renditevolatilität von groÃ?er Bedeutung. Die Schätzung wird dadurch erschwert, daÃ? die Volatilität im Zeitablauf nicht k… Altro …
Für die Optionsbewertung ist die Schätzung der zukünftigen Renditevolatilität von gro�er Bedeutung. Die Schätzung wird dadurch erschwert, da� die Volatilität im Zeitablauf nicht konstant ist. Adam Bolek untersucht die mit einer Vielzahl verschiedener Volatilitätsschätzer erzielbaren Bewertungsergebnisse bei DAX-Optionen. Auch für das Risikomanagement von Optionspositionen stellen Volatilitätsschwankungen ein Problem dar. Volatilitätsderivate sollen helfen, diese Problematik zu mildern. Der Autor untersucht verschiedene Konzepte dieser neuartigen Finanzinstrumente. Zentrale Frage ist, ob sich diese Finanzinstrumente für das Risikomanagement von DAX-Optionen eignen und wie sie darin integriert werden können. Books > Business and Management Soft cover, Springer Shop<
Springer.com
new in stock. Costi di spedizione:zzgl. Versandkosten. (EUR 0.00) Details...
(*) Libro esaurito significa che il libro non è attualmente disponibile in una qualsiasi delle piattaforme associate che di ricerca.
Bolek, Adam: Volatilitätsschwankungen und DAX-Optionen : Auswirkungen auf Bewertung und Risikomanagement. Schriftenreihe des Instituts für Geld- und Kapitalverkehr der Universität Hamburg ; Bd. 17; DUV : Wirtschaftswissenschaft - libri usati
Broschiert XXXIV, 329 Seiten; Broschiert Das hier angebotene Buch stammt aus einer teilaufgelösten wissenschaftlichen Bibliothek und trägt die entsprechenden Kennzeichnungen (Rückenschil… Altro …
Broschiert XXXIV, 329 Seiten; Broschiert Das hier angebotene Buch stammt aus einer teilaufgelösten wissenschaftlichen Bibliothek und trägt die entsprechenden Kennzeichnungen (Rückenschild, Instituts-Stempel...); Schnitt und Einband sind etwas staubschmutzig; Einbandkanten sind leicht bestoßen; einige wenige Seiten gelöst; der Buchzustand ist ansonsten ordentlich und dem Alter entsprechend gut. Deutscher Aktienindex ; Indexoption ; Optionspreis ; Volatilität ; Risikomanagement, Wirtschaft, Mathematik 3, [PU:UV, Dt. Univ.-Verl.]<
Achtung-Buecher.de
Versandantiquariat Petra Gros GmbH & Co. KG, 56070 Koblenz Costi di spedizione:Versandkostenfrei innerhalb der BRD. (EUR 0.00) Details...
(*) Libro esaurito significa che il libro non è attualmente disponibile in una qualsiasi delle piattaforme associate che di ricerca.
Für die Optionsbewertung ist die Schätzung der zukünftigen Renditevolatilität von großer Bedeutung. Der Autor untersucht die mit verschiedenen Volatilitätsschätzern erzielbaren Bewertungs… Altro …
Für die Optionsbewertung ist die Schätzung der zukünftigen Renditevolatilität von großer Bedeutung. Der Autor untersucht die mit verschiedenen Volatilitätsschätzern erzielbaren Bewertungsergebnisse bei DAX-Optionen. Books List_Books<
Indigo.ca
new in stock. Costi di spedizione:zzgl. Versandkosten., Costi di spedizione aggiuntivi Details...
(*) Libro esaurito significa che il libro non è attualmente disponibile in una qualsiasi delle piattaforme associate che di ricerca.
Für die Optionsbewertung ist die Schätzung der zukünftigen Renditevolatilität von groÃ?er Bedeutung. Die Schätzung wird dadurch erschwert, daÃ? die Volatilität im Zeitablauf nicht k… Altro …
Für die Optionsbewertung ist die Schätzung der zukünftigen Renditevolatilität von gro�er Bedeutung. Die Schätzung wird dadurch erschwert, da� die Volatilität im Zeitablauf nicht konstant ist. Adam Bolek untersucht die mit einer Vielzahl verschiedener Volatilitätsschätzer erzielbaren Bewertungsergebnisse bei DAX-Optionen. Auch für das Risikomanagement von Optionspositionen stellen Volatilitätsschwankungen ein Problem dar. Volatilitätsderivate sollen helfen, diese Problematik zu mildern. Der Autor untersucht verschiedene Konzepte dieser neuartigen Finanzinstrumente. Zentrale Frage ist, ob sich diese Finanzinstrumente für das Risikomanagement von DAX-Optionen eignen und wie sie darin integriert werden können. Books > Business and Management Soft cover, Springer Shop<
new in stock. Costi di spedizione:zzgl. Versandkosten. (EUR 0.00)
Volatilitätsschwankungen und DAX-Optionen : Auswirkungen auf Bewertung und Risikomanagement. Schriftenreihe des Instituts für Geld- und Kapitalverkehr der Universität Hamburg ; Bd. 17; DUV : Wirtschaftswissenschaft - libri usati
Broschiert XXXIV, 329 Seiten; Broschiert Das hier angebotene Buch stammt aus einer teilaufgelösten wissenschaftlichen Bibliothek und trägt die entsprechenden Kennzeichnungen (Rückenschil… Altro …
Broschiert XXXIV, 329 Seiten; Broschiert Das hier angebotene Buch stammt aus einer teilaufgelösten wissenschaftlichen Bibliothek und trägt die entsprechenden Kennzeichnungen (Rückenschild, Instituts-Stempel...); Schnitt und Einband sind etwas staubschmutzig; Einbandkanten sind leicht bestoßen; einige wenige Seiten gelöst; der Buchzustand ist ansonsten ordentlich und dem Alter entsprechend gut. Deutscher Aktienindex ; Indexoption ; Optionspreis ; Volatilität ; Risikomanagement, Wirtschaft, Mathematik 3, [PU:UV, Dt. Univ.-Verl.]<
Costi di spedizione:Versandkostenfrei innerhalb der BRD. (EUR 0.00) Versandantiquariat Petra Gros GmbH & Co. KG, 56070 Koblenz
Für die Optionsbewertung ist die Schätzung der zukünftigen Renditevolatilität von großer Bedeutung. Der Autor untersucht die mit verschiedenen Volatilitätsschätzern erzielbaren Bewertungs… Altro …
Für die Optionsbewertung ist die Schätzung der zukünftigen Renditevolatilität von großer Bedeutung. Der Autor untersucht die mit verschiedenen Volatilitätsschätzern erzielbaren Bewertungsergebnisse bei DAX-Optionen. Books List_Books<
new in stock. Costi di spedizione:zzgl. Versandkosten., Costi di spedizione aggiuntivi
1Poiché alcune piattaforme non trasmettono le condizioni di spedizione e queste possono dipendere dal paese di consegna, dal prezzo di acquisto, dal peso e dalle dimensioni dell'articolo, dall'eventuale iscrizione alla piattaforma, dalla consegna diretta da parte della piattaforma o tramite un fornitore terzo (Marketplace), ecc. è possibile che le spese di spedizione indicate da eurolibro non corrispondano a quelle della piattaforma offerente.
Dati bibliografici del miglior libro corrispondente
Für die Optionsbewertung ist die Schätzung der zukünftigen Renditevolatilität von großer Bedeutung. Der Autor untersucht die mit verschiedenen Volatilitätsschätzern erzielbaren Bewertungsergebnisse bei DAX-Optionen.
Informazioni dettagliate del libro - Volatilitätsschwankungen und DAX-Optionen: Auswirkungen auf Bewertung und Risikomanagement
EAN (ISBN-13): 9783824404278 ISBN (ISBN-10): 3824404273 Copertina flessibile Anno di pubblicazione: 1999 Editore: Deutscher Universit�tsverlag Core >1
Libro nella banca dati dal 2014-10-10T10:38:08+02:00 (Rome) Pagina di dettaglio ultima modifica in 2023-04-24T20:40:10+02:00 (Rome) ISBN/EAN: 3824404273
ISBN - Stili di scrittura alternativi: 3-8244-0427-3, 978-3-8244-0427-8 Stili di scrittura alternativi e concetti di ricerca simili: Autore del libro : adam Titolo del libro: dax, wirtschaftswissenschaft, risikomanagement, optionen, universität
Dati dell'editore
Titolo: Schriftenreihe des Instituts für Geld- und Kapitalverkehr der Universität Hamburg; Volatilitätsschwankungen und DAX-Optionen - Auswirkungen auf Bewertung und Risikomanagement Editore: Deutscher Universitätsverlag; Deutscher Universitätsverlag 330 Pagine Anno di pubblicazione: 1999-02-18 Wiesbaden; DE Lingua: Tedesco 49,99 € (DE) 51,39 € (AT) 55,50 CHF (CH) Available XXXIV, 330 S.
BC; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Management; Betriebswirtschaft und Management; Verstehen; Bewertung; DAX; Derivate; Hedging; Management; Optionen; Optionsgeschäft; Risiko; Risikomanagement; Volatilität; Business and Management; EA
Für die Optionsbewertung ist die Schätzung der zukünftigen Renditevolatilität von großer Bedeutung. Die Schätzung wird dadurch erschwert, daß die Volatilität im Zeitablauf nicht konstant ist. Adam Bolek untersucht die mit einer Vielzahl verschiedener Volatilitätsschätzer erzielbaren Bewertungsergebnisse bei DAX-Optionen. Auch für das Risikomanagement von Optionspositionen stellen Volatilitätsschwankungen ein Problem dar. Volatilitätsderivate sollen helfen, diese Problematik zu mildern. Der Autor untersucht verschiedene Konzepte dieser neuartigen Finanzinstrumente. Zentrale Frage ist, ob sich diese Finanzinstrumente für das Risikomanagement von DAX-Optionen eignen und wie sie darin integriert werden können.
Altri libri che potrebbero essere simili a questo:
