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2001, ISBN: 9783639245332

[ED: Taschenbuch], [PU: VDM Verlag Dr. Müller], Gebraucht - Sehr gut sg - ungelesenes mängelexemplar, gestempelt, mit leichten lagerspuren - The Black Scholes model of option pricing cons… Altro …

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Statistical Mechanics of Financial Markets: DISTRIBUTION OF RETURNS AND MEMORY EFFECTS IN INDIAN CAPITAL MARKETS : DISTRIBUTION OF RETURNS AND MEMORY EFFECTS IN INDIAN CAPITAL MARKETS - edizione con copertina flessibile

2010, ISBN: 3639245334

[EAN: 9783639245332], [SC: 0.0], [PU: VDM Verlag Dr. Müller], Gebraucht - Sehr gut sg - ungelesenes mängelexemplar, gestempelt, mit leichten lagerspuren - The Black Scholes model of optio… Altro …

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Statistical Mechanics of Financial Markets / DISTRIBUTION OF RETURNS AND MEMORY EFFECTS IN INDIAN CAPITAL MARKETS / Prabakaran Sella / Taschenbuch / Englisch / VDM Verlag Dr. Müller - edizione con copertina flessibile

ISBN: 9783639245332

[ED: Taschenbuch], [PU: VDM Verlag Dr. Müller], The Black Scholes model of option pricing constitutes the cornerstone of contemporary valuation theory. However, the model presupposes the … Altro …

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Statistical Mechanics of Financial Markets - Prima edizione

2010, ISBN: 9783639245332

edizione con copertina rigida

[ED: Kartoniert / Broschiert], [PU: VDM Verlag Dr. Mueller], Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Autor/Autorin: Sella Prabakar… Altro …

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Dati bibliografici del miglior libro corrispondente

Dettagli del libro
Statistical Mechanics of Financial Markets
Autore:
Titolo:
ISBN:

9783639245332


The Black Scholes model of option pricing constitutes the cornerstone of contemporary valuation theory. However, the model presupposes the existence of several unrealistic assumptions including the lognormal distribution of stock market price processes. There, now, subsists abundant empirical evidence that this is not the case. It contemplates a statistical feedback process for the stochastic term in the Black Scholes partial differential equation. Several interesting implications of this modification emanate from the analysis and are explored. The Black Scholes model also assumes constancy of the return on the 'hedge portfolio'. Here the generalisation based on the assumption that the return process on the 'hedge portfolio' follows a stochastic process similar to the Vasicek model of short-term interest rates. The return process of stock markets has also been modeled as a Levy process in several studies relating to valuation of contingent claims. Performance of R/S analysis on the data also showed that memory effects are prevalent in the price time series with a possibility of nonlinearities and chaos.

Informazioni dettagliate del libro - Statistical Mechanics of Financial Markets


EAN (ISBN-13): 9783639245332
ISBN (ISBN-10): 3639245334
Copertina rigida
Copertina flessibile
Anno di pubblicazione: 2010
Editore: VDM Verlag Dr. Müller

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ISBN/EAN: 9783639245332

ISBN - Stili di scrittura alternativi:
3-639-24533-4, 978-3-639-24533-2
Stili di scrittura alternativi e concetti di ricerca simili:
Autore del libro : sella
Titolo del libro: the statistical mechanics financial markets, capital returns, distribution mechanics

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