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Markov Chains - libri usati

ISBN: 9780387985091

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Markov Chains : Gibbs Fields, Monte Carlo Simulation, and Queues by Pierre Bremaud - Pierre Bremaud
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Markov Chains : Gibbs Fields, Monte Carlo Simulation, and Queues by Pierre Bremaud - libri usati

ISBN: 9780387985091

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Markov Chains Gibbs Fields, Monte Carlo Simulation, and Queues - Bremaud, Pierre
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Markov Chains Gibbs Fields, Monte Carlo Simulation, and Queues - copertina rigida, flessible

2001

ISBN: 0387985093

1st ed. 1999. Corr. 2nd printing 2001 Gebundene Ausgabe Markowsche Kette - Markov Chain, Unternehmensforschung, Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik, Stochastik, Elektrotechnik, Ma… Altro …

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Markov Chains - edizione con copertina flessibile

2001, ISBN: 9780387985091

*Markov Chains* - Gibbs Fields Monte Carlo Simulation and Queues. 1st ed. 1999. Corr. 2nd printing 2001 / gebundene Ausgabe für 69.49 € / Aus dem Bereich: Bücher, Wissenschaft, Mathematik… Altro …

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Markov Chains: Gibbs Fields, Monte Carlo Simulation, and Queues (Texts in Applied Mathematics, 31) - copertina rigida, flessible

2008, ISBN: 9780387985091

Hardcover, Access codes and supplements are not guaranteed with used items. May be an ex-library book., Gebraucht, guter Zustand, [PU: Springer]

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Dati bibliografici del miglior libro corrispondente

Dettagli del libro
Markov Chains

Primarily an introduction to the theory of stochastic processes at the undergraduate or beginning graduate level, the primary objective of this book is to initiate students in the art of stochastic modelling. However it is motivated by significant applications and progressively brings the student to the borders of contemporary research. Examples are from a wide range of domains, including operations research and electrical engineering. Researchers and students in these areas as well as in physics, biology and the social sciences will find this book of interest.

Informazioni dettagliate del libro - Markov Chains


EAN (ISBN-13): 9780387985091
ISBN (ISBN-10): 0387985093
Copertina rigida
Copertina flessibile
Anno di pubblicazione: 1999
Editore: Springer New York
444 Pagine
Peso: 0,980 kg
Lingua: eng/Englisch

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ISBN/EAN: 9780387985091

ISBN - Stili di scrittura alternativi:
0-387-98509-3, 978-0-387-98509-1
Stili di scrittura alternativi e concetti di ricerca simili:
Autore del libro : fields, brem, carlo jäger, bremaud pierre
Titolo del libro: monte carlo simulation, marko, chain, carlo the, markov chains gibbs fields


Dati dell'editore

Autore: Pierre Bremaud
Titolo: Texts in Applied Mathematics; Markov Chains - Gibbs Fields, Monte Carlo Simulation, and Queues
Editore: Springer; Springer US
444 Pagine
Anno di pubblicazione: 1999-05-11
New York; NY; US
Lingua: Inglese
69,54 € (DE)
71,49 € (AT)
77,00 CHF (CH)
Available
XVIII, 444 p.

BB; Hardcover, Softcover / Mathematik/Wahrscheinlichkeitstheorie, Stochastik, Mathematische Statistik; Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik; Verstehen; Markov; Markov Chains; Markov model; Martingale; Monte Carlo Simulation; Stochastic model; Stochastic modelling; electrical engineering; ergodicity; linear optimization; modeling; operations research; regenerative process; simulation; stochastic process; Probability Theory; Operations Research and Decision Theory; Electrical and Electronic Engineering; Stochastik; Unternehmensforschung; Management: Entscheidungstheorie; Elektrotechnik; BC; EA

1 Probability Review.- 2 Discrete-Time Markov Models.- 3 Recurrence and Ergodicity.- 4 Long Run Behavior.- 5 Lyapunov Functions and Martingales.- 6 Eigenvalues and Nonhomogeneous Markov Chains.- 7 Gibbs Fields and Monte Carlo Simulation.- 8 Continuous-Time Markov Models.- 9 Poisson Calculus and Queues.- 1 Number Theory and Calculus.- 1.1 Greatest Common Divisor.- 1.2 Abel’s Theorem.- 1.3 Lebesgue’s Theorems for Series.- 1.4 Infinite Products.- 1.5 Tychonov’s Theorem.- 1.6 Subadditive Functions.- 2 Linear Algebra.- 2.1 Eigenvalues and Eigenvectors.- 2.2 Exponential of a Matrix.- 2.3 Gershgorin’s Bound.- 3 Probability.- 3.1 Expectation Revisited.- 3.2 Lebesgue’s Theorems for Expectation.- Author Index.

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